Bäst Option Handelsstrategi

De 2 bästa alternativstrategierna, enligt Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM. As många av mina läsare vet, är min favoritalternativsstrategi att sälja out-of-the-money sätta kreditspridningar. Vinnhastigheten är mycket hög, eftersom Vi kan tjäna pengar även om beståndet förblir stillastående eller till och med faller ett blygsamt belopp. Vidare begränsar marginalkravet genom att sälja sänkta spridningar i stället för nakna satser väsentligt ökar handelsräntan. Två akademiska studier - en från 2006 och en senare En från 2012 - - ackord min åsikt om överlägsenhet av säljoptionsstrategin och slutsatsen att medan många alternativstrategier förlorar pengar är säljande en av de få alternativstrategierna som överträffar en köp-och-håll aktieportfölj Studiestater på sidorna 17 och 22-23 läggs tonvikten. I överensstämmelse med tidigare presenterade resultat och tidigare litteratur har många optionsportföljer riskjusterat resultat sämre än referensportföljen. Men vissa optionsportföljer uppvisar r Iskorrigerad prestation som överstiger den av referensbaserade aktieportföljen. När tremånadersoptioner används används de skrivna portföljerna för alla moneynessnivåer OTM, ATM, ITM hög avkastning och uppvisar positiva onormala prestationer. Tabell 2 på sidan 27 i 2006 studie rankar alternativ strategier i fallande orderingång och säljer satser med fasta tre månader eller sex månader löptid är den mest lönsamma strategin Vid fasta 12 månader eller längre utgångar är köpoptioner mest lönsamma, vilket är meningslöst sedan länge Terminalsamtalet gynnas av obegränsat uppåt och långsamt förfall. Denna studie stöder min strategi att sälja satser med 2- till 5 månaders utgångsdatum och köpa LEAP-köpoptioner med ett år eller längre utgångar. Nedan visas en utdragad reproduktion av studie s tabellen 2 för optioner som har fasta tre månaders löptid under både 10-åriga och 22-åriga innehavsperioder. Årlig returtid på 10 år. Jag är inte förvånad över att försäljningsställen är m Ost lönsamma alternativ strategi men jag är ganska förvånad över att försäljningen i pengarna sätter den bästa strategin. Det här beror förmodligen på att studien inte innehåller den fruktansvärda baisse 2008-09 aktiemarknaden. Om studien uppdaterades idag, satsar jag på att sälja ut Av pengarna sätter skulle vara nummer ett alternativ strategi. Disclosure Jag har inga positioner i några angivna lager och inga planer på att initiera några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. Den här artikeln är endast för PRO-medlemmar. Få tillgång till den här artikeln och 15 000 exklusiva PRO-artiklar från 200 m. Intervjuer med att uppgradera till PRO. Book ett möte med en PRO-kontohanterare för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad.10 Alternativ Strategier Att veta. Oftast Handlare hoppar in i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full effekt Av alternativ som handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för Hur många alternativ strategier finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi satt ihop Den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi, Du skulle köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position Jon när de har en kortsiktig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en potentiell minskning av underliggande tillgångs värde. För mer insikt, läs Omfattat samtal Strategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish På tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring, och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. Mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship. 3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt lösenpris och sälja samma antal Samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma löptid och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertikal Bull and Bear Credit Spreads.4. Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I den här strategin köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och säljer lika många satser Till ett lägre lösenpris Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. För mer om detta Strategi, läs Bear Put Spreads ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the-money put optio N och samtidigt skriva ut ett köpoptionsalternativ för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt stora vinster. På så sätt kan investerare Låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både ett samtal och säljalternativ med Samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi gör att investeraren kan behålla Obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakten För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. In a long strangle optio Ns strategi köper investeraren ett köp - och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer vanligen att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara utav pengarna An Investerare som använder denna strategi anser att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än att de är inköpta eftersom alternativen köps ut Av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en Bull spridningsstrategi och en björnspridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ på Det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor . En ännu mer intressant strategi är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar Läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järf fjärilen I detta Strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjäril sprids denna strateg Y skiljer sig åt eftersom det använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad i Ett försök att minska kostnaderna samtidigt som riskbegränsning För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Relevanta artiklar. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Summan av pengar som Förenta staterna kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för Ett givet säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i Investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. Top 4 alternativ strategier för nybörjare. Optioner är bra verktyg för både position trading och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckel Att använda dessa verktyg till din fördel Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid Ett angivet pris före eller före utgångsdatum Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätt att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the - Pengar när dess lösenpris det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, när-pengarna när aktiekursen motsvarar priset på de underliggande och out-of-the-money när aktiekursen är grea Ter än den underliggande Omvänden gäller för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativets pris eller premie. När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Åtgärder kan användas för att Säkra en befintlig position, initiera en riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa dig att bestämma den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidsvärde . Oavsett vilken strategi de använder, måste nya alternativ handlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör på ONN TV. Att vara systematisk och sannolikt betalar mycket på lång sikt, säger han och råder att istället Av köpoptionerna bara för att de är billiga, bör nya handlare titta på närmaste alternativspreads som har större sannolikhet för framgång. Han ger detta exempel Om du är hausse på guld och vill u Se den GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cents på 125 juni-samtalet och söker en hemlöpning, har du större chans att göra vinst genom att köpa 110 111 111-samtalsspridningen för 55 Att välja rätt alternativstrategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkollerat samtal I ett täckt samtal kallas även en köp-skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången Din marknad Åsikten skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När De underliggande rörelserna mot dig, de korta samtalen motverkar en del av din förlust. Traders använder ofta denna strategi för att matcha den övergripande marknadsavkastningen med minskad volatilitet. Relevanta artiklar.